张小斐和冯巩曾合作多年，两人因为一起出演的小品《铁棒翻案》而被观众熟知。在这个小品中，张小斐扮演了冯巩的女儿。因为张小斐饰演的角色比冯巩要年轻，而冯巩又经常给张小斐当“爹”，因此两人的关系也被网友戏称为是“父女恋”。
不过，张小斐在接受采访时曾表示两人并没有恋爱关系，只是很好的朋友关系。事实上，两人在小品上搭档多年，默契十足，也是著名的相声演员。除了《铁棒翻案》，两人还曾经在多个春晚节目上合作，给观众带来了许多欢乐。
同时，张小斐也长期以来被冯巩视作是徒弟，冯巩也不吝赞扬张小斐的演技和工作态度。
